Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

บลจ.กรุงไทยเปิดกอง KT-BRIAN ใช้ AI เลือกหุ้น มั่นใจกำไรดีกว่าตลาด

บลจ.กรุงไทยเปิดกอง KT-BRIAN ใช้ AI เลือกหุ้น มั่นใจกำไรดีกว่าตลาด

บลจ.กรุงไทย เปิดตัวกองทุนใหม่ KT-BRIAN ใช้ AI เลือกหุ้น-ลงทุนอัตโนมัติ เน้นปัจจัยพื้นฐาน ระบุผลทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีดีกว่า SET TRI เท่าตัว

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย หรือ KTAM กล่าวว่า กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน (KT-Brain) ที่จะเปิดขายครั้งแรกในวันที่ 2-11 ต.ค. 2561 มีนโยบายลงทุนหุ้นทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากข้อมูลทางการเงิน และคัดเลือกหุ้น รวมทั้งจัดพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนโดยรวมให้เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง (SET Total Return)

“ในปัจจุบันตลาดหุ้นไทยทั้ง SET และ mai ประมาณ 731 ตัว ซึ่งผู้จัดการกองทุนไม่สามารถดูได้หมด แต่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่มนุษย์ผ่านไปไม่ได้ เช่น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ และสามารถขจัดเรื่องอารมณ์ในการตัดสินใจ ดังนั้นการนำ AI มาช่วยจะทำให้ผู้จัดการกองทุนทำได้เต็มที่มากขึ้น” นางชวินดา กล่าว

ทั้งนี้ การคัดเลือกหุ้นจะใช้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น เช่น อัตราอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงานจากงบการเงินย้อนหลัง 16 ไตรมาส รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงโดยพิจารณาจากสภาพคล่อง โดยแบ่งหุ้นเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ หุ้นเติบโต หุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง หุ้นปันผลสูง หุ้นเทิร์นอะราวด์ และหุ้นใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาด

นายวุฒิชัย คงพัฒนสิริ ผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงไทย กล่าวว่า ระบบ AI จะประมวลผลตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งมีประมาณ 40 ตัวแปร จากนั้นจะคัดเลือกหุ้นออกมาประมาณ 40-50 ตัว โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาอีกครั้งว่า หุ้นที่ AI คัดเลือกมาอยู่ในกรอบที่กำหนดหรือไม่ น้ำหนักการลงทุน รวมไปถึงรายการซื้อขายที่ได้มาจากระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและเป็นไปตามกฎเกณฑ์การลงทุน

“ระบบ AI จะเหมือนระบบการบินอัตโนมัติ ขณะที่ผู้จัดการกองทุนเป็นนักบินที่คอยควบคุมระบบอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้จัดการกองทุนสามารถเข้าไปแทรกแซงระบบได้ เพื่อบริหารความเสี่ยงของกองทุนเช่น การปรับระดับการสำรองเงินสดให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขายคืนในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้นักลงทุนต้องการถือครองเงินสด” นายวุฒิชัย กล่าว

ทั้งนี้ บลจ.กรุงไทยทำโมเดลจำลองการลงทุน และทำการแบบจำลองการลงทุน (Back Test) ย้อนหลัง 5 ปี (กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2561) กองทุนสามารถให้ผลตอบแทนรวมที่ 63.99% SET TRI อยู่ที่ 29.13% และ SET อยู่ที่ 9.90%

กองทุน KT-Brain กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยจำกัดขนาดกองทุนไว้ที่ 2,000 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ นายวีระ วุฒิคงศิริกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดการลงทุน บลจ.กรุงไทย ให้เป้าหมายดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปี 2561ไว้ที่ 1,780 จุด โดยประเมินการขยายตัวของกำไรของตลาดโดยรวมไว้ที่ 10% และปรับ P/E ให้ลงสู่ระดับ 16.4 เท่า ต่ำกว่า P/E ปี 2560 เล็กน้อยทำให้เป้าหมายของดัชนีฯ ในปี 2561 ลดลงเหลือ 1,780 จุด

“จากสถิติย้อนหลังมีโอกาสสูงที่ในไตรมาส 4 จะเป็นไตรมาสที่ดีสำหรับการลงทุนของปี โดยจะเห็นตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มเป็นบวกมากกว่าลบซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ที่ดีของนักลงทุนที่มีต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2562 นอกจากนี้ยังมีการเข้ามาเก็งกำไรหุ้นที่ได้รับผลดีจากการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเข้ามาช่วยเป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งหากดัชนีฯ สามารถผ่าน 1,730 จุดขึ้นมาได้ น่าจะเห็นดัชนีฯ ไปได้ถึง 1,800 – 1,820 จุด ในไตรมาส 1 ปี 2562” นายวีระ กล่าว